prepod

Сам по себе коэффициент корреляции не является мерой зависимости Y от X, т.к. на изменение Y обычно влияет множество факторов: Х1, Х2,…. Они же могут влиять и на Х. Для изучения зависимости Y от Х рассчитывают «условный коэффициент корреляции» - это коэффициент корреляции, найденный при условии, что все остальные факторы не меняются. Технически для этого нужна таблица изменения всех величин, из которой выбирают строки, соответствующие определенным фиксированным значениям остальных факторов: Х1=а, Х2=в…. По полученным строкам рассчитывают как обычно коэффициент корреляции – это условный коэф. корр. Y и Х при условии, что Х1=а, Х2=в…. Вообще эти условные коэф. корр. разные. О существенной линейной связи говорит значение к. корр. > 0,7.
В динамических рядах изучаемая величина Y(t) зависит от времени. Время рассматривается как сложный фактор T=(Т1, Т2,…), объединяющий все влияющие на Y факторы, потому что само время (как часы) ни на что не влияет. Именно поэтому коррелировать динамические ряды напрямую нельзя. Если же из теоретических соображений известно, что изменение Y вызывается изменением только лишь одного фактора Х, то в этом случае Т=Х, и находить к. корр. динамических рядов можно напрямую, как для обычных величин.